Comércio de opções binárias São Gonçalo: 1x sistema de negociação simples

Um sistema simples S & # 038; P.

O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo.

Sistema de Futuros Simples S & amp; P.

O primeiro sistema baseia-se no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.

Regras do sistema.

Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa).

Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini S & amp; P.

Configurações ambientais.

Codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini S & amp; P voltado para 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte premissas:

Tamanho da conta de inicialização de $ 25,000 As datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P e amp; L não está acumulado no capital próprio inicial $ 30 foi deduzido por viagem de ida e volta e comissões Não há paradas.

Resultados da linha de base.

Abaixo está a curva de patrimônio para negociar o contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40%.

Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar esse conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Deixe & # 8217; s ver & # 8230;

Bull / Bear Regime Filter.

Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia neste caso é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.

A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 10 e # 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.

Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de aparência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:

Então, isso parece uma melhoria? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas apenas fazendo negócios durante um mercado de touro.

Filtro de volatilidade.

Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade? Nós iremos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice de S & P 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.

Eu irei usar o VIX de uma maneira muito simples. Eu irei levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá.

Mas que valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 5 e # 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.

O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.

É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhora em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio comercial e o reduzido saque. O filtro de regime atinge US $ 34.000 no lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade.

No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um & # 8220; próximo passo & # 8221; para um potencial sistema lucrativo. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014.

Sistema S & amp; P simples com filtro de regime (arquivo de texto) S & amp; P Sistema simples Filtro VIX (arquivo de texto) Sistema simples S & amp; P Ambos (TradeStation ELD) S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você opta por um componente de freqüência mais alta (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency mais baixo, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe ... em geral? um período muito mais longo de dados para o filtro de mercado deve ser significativo?

No caso especial, um MA simples pode gerar apenas comércios suficientes em 14 anos, mas e quanto a um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA?

Olá Thomas. Não tenho certeza de que entendo sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era & # 8220; simples & # 8221 ;.

Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão.

Corrigido: podemos assumir que um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.

Na minha opinião, não são os anos de dados importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados de touro / urso prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionará os resultados mais realistas.

Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela na amostra para ver quanto tempo leva para treinar o filtro do mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 negócios por ano.

Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don & # 8217; você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo?

Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou seu sistema no mercado de caixa S & # 038; P? Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.

Desenvolvimento perfeito do sistema como sempre Jeff! E quanto ao uso do volume outro filtro diferente do preço? Normalmente, em meus testes, isso ajuda muito.

Marco, certamente vale a pena testar! Como de costume, há muitas coisas que podem ser feitas para potencialmente ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.

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Aqui estamos quatro meses em 2016 e eu não atualizei alguns dos artigos mais interessantes. Um desses é Connors & # 8217; Estratégia RSI de 2 períodos. Este é um método comercial muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.

Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perdas. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de equivalência patrimonial que descreve a curva de equidade do modelo de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1980. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 135.

Aqui está uma visão de closeup dos últimos 30 negócios, que abrange os últimos sete anos. Podemos ver que este sistema está fazendo novos aumentos de capital em 2015.

O modelo de negociação, como proposto originalmente por Larry Connors, é muito simples e consiste em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.

Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:

Patrimônio de partida: $ 100,000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido. Comissões & amp; O deslizamento não é contabilizado.

Abaixo está o desempenho anual deste modelo comercial nos últimos anos.

Modelo de Negociação Modificado.

No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Dentro desse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras de negociação originais. Em suma, duplicaram o valor do valor de limiar de RSI (de 5 a 10) e duplicaram o período de observação para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. Aqui está um resumo das mudanças de regras.

Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de $ 2,000.

Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.

Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite de RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, tomamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de reflexão para o cálculo de saída. Assim, devemos manter alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor da parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, remover o valor da parada resultará em US $ 178.000 em lucro com um fator de lucro de 2.92. No entanto, nós vamos manter a parada no lugar porque a negociação sem uma parada é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também ajudará a proteger-nos de trocas perdidas maciças como visto em 2011.

Outros mercados.

Testei os sistemas de 2 períodos no índice $ SPX. X que não é um instrumento negociável. Eu fiz isso para obter o maior histórico de backtest possível. Mas como meu sistema RSI de 2 períodos modificado suportaria nos mercados de ETF e futuros futuros?

Conclusão.

O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.

Obter o livro.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

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Obrigado pela atualização. No entanto, com todas as modificações, a taxa de retorno anual ainda é inferior a 3%. Basta o nosso tempo para obter a taxa de retorno da inflação.

Obrigado por escrever Perdedor, mas lembre-se, os retornos em um sistema de negociação são determinados pelo seu modelo de dimensionamento de posição (risco), seu patrimônio inicial e como você reinvestir lucros. A porcentagem dada no artigo não é o que você obteria negociando esse sistema. Você poderia facilmente gerar muito mais retornos.

Os números do artigo são baseados em 2% de risco por comércio. Muitos livros didáticos sobre comércio argumentam que é sobre a quantidade certa de risco. Suponha que você decida tirar cautela da janela e arriscar 5 vezes isso. O que você recebe em troca? 2,56% * 5 = 12,8% CAGR. Ligue-me ganancioso, mas não é minha ideia de um Sistema Massivamente Rentável & # 8221 ;!

Lembre-se, este código de estratégia é testado em um instrumento que você pode nem negociar. Este não é um sistema comercial que você deve negociar como está. Eu sei que não iria. Considere este artigo um estudo de mercado que demonstre uma vantagem potencial do mercado que poderia ser desenvolvida em um sistema comercial que se poderia trocar com dinheiro real. O primeiro passo seria escolher o seu mercado. Talvez o ETF (SPY) ou futuros (ES). Então você pode querer testar outros filtros ou técnicas, incluindo testes para. Então você pode aplicar um esquema de dimensionamento de posição. Em outras palavras, um retorno de 2% nesta vantagem potencial do mercado poderia muito bem levar a algo muito mais lucrativo.

Sim, essa é a sua desculpa típica para o desempenho confuso neste blog. Por favor, por favor, atenda às suas palavras e mostre esse portfólio mágico? Afinal, um sistema sem mercado ou instrumentos propostos é apenas um conceito # 8211; e você não pode comer conceitos.

C & # 8217; mon, saia do arbusto e nos mostre algum dinheiro real, e não aqueles 2% CAGRs doces que você gosta tanto! Retire as luzes com o seu backtest e I / 8217 será o primeiro a te aplaudir!

Eu serei honesto. Criei vários sistemas de negociação com base em idéias neste blog. Na verdade, é assim que eu comecei esse blog. Durante o desenvolvimento dos meus sistemas de negociação, eu realizaria pesquisas de mercado e publicaria o que eu aprendi. A intenção deste blog é fornecer idéias e conceitos que você pode usar para criar sistemas de negociação. Para não colher, alimente os sistemas de negociação finalizados. Se você não consegue encontrar idéias úteis para você, você pode procurar em outros lugares. O RSI de 2 períodos é a base para um sistema que eu negocio no mercado de futuros. Esse sistema foi desenvolvido em 2008 e ainda o troco hoje com muito pouca modificação a partir da forma original. Não tenho um portfólio mágico. Nunca alegou ter um. Construir sistemas é um trabalho árduo e claramente, é um esforço para todos.

O sistema de protótipo não deve ter pelo menos uma performance meio decente? Isso é o que você argumentou como um critério de aceitação de primeiro-rubor em sua própria brochura.

no desenvolvimento do sistema.

Ainda assim, você continua servindo criaturas meio mortas.

Heck, este é facilmente batido por fundos de títulos, e eles também fazem novos aumentos quase todos os anos. E lembre-se, sua promessa inicial foi para "Massively rentable".

System & # 8221; & # 8211; o título que você removeu?

Eu segui-o muito tempo e # 8211; minha culpa, é claro & # 8230;

Oi! Pergunta rápida: você está calculando o RSI no final de um dia e comprando no final do próximo? Ou você está de alguma forma calculando o RSI de 2 dias antes do fechamento realmente acontecer (ou melhor, prever isso)? Caso contrário, você pode realmente conhecer o valor do RSI até que ele seja tarde demais para negociar.

P. S. seu sistema CAPTCHA expira muito rapidamente, o que me fez perder meu comentário original. PARA SUA INFORMAÇÃO.

Desculpe pelo problema CAPTCHA. Você fez um bom ponto. O código está disponível na parte inferior do artigo e, como está escrito, compra no final do dia. Este é um artefato do meu estilo comercial pessoal. Ou seja, desde que negoço futuros (ES), posso abrir uma posição após o encerramento da sessão ordinária. Se fosse trocar o ETF (SPY), você gostaria de modificar o código para entrar no aberto do dia seguinte. Outra opção requer programação inteligente e usando dois prazos para calcular os minutos RSI antes do fechamento e colocação do comércio. Por exemplo, você configuraria um gráfico de 2 minutos para fazer os negócios e no bar 14:56 você calcularia o RSI como se esse tiquete fosse o & # 8220; fechar e # 8221; para o dia. Se um negócio é desencadeado, isso faria uma ordem ao abrir o bar 14:58. Isso pode ser feito, mas é muito mais trabalho.

Obrigado Jeff. Eu lembro que Howard Bandy tinha uma maneira de calcular RSI com AmiBroker antes do fechamento. Ou para encontrar um preço de fechamento alvo que seria o mínimo possível para atingir o limite RSI. Então * é * possível & # 8230; os resultados acabam se tornando um pouco mais fuzzier como resultado. Obrigado pelo seu acompanhamento.

Nós enviamos um e-mail sobre a questão CAPTCHA alguns meses atrás, Jeff. Ainda estou tendo esse problema também.

Ok, vamos ver os números & # 8211; alguns que você tem e alguns que você não tem.

Mesmo configuração, conta $ 100,000.

Passando de fevereiro e 8217; 93 para hoje.

Trading SPY Daily.

Olhando para arriscar $ 2.000 (2%) e $ 10.000 (10%).

Isto é o que eu tenho:

Tot Prft. $ 90,937 $ 157,156.

Fato Prof. 2.16 4.39.

Média Trd NP $ 505 $ 1.000.

Retorno no Cap 90% 157%

ROR anual 2,89% 4,22%

Isso não foi incluído:

Compre & amp; Hold 344.7% 343%

Avg. Mínimo $ 622 $ 1.062.

Max DD $ 6,954 $ 10,750.

Por arriscar $ 2.000, muito semelhante ao que você teve em seu artigo. No que diz respeito ao risco de 10% / comércio, embora o sistema ofereça uma boa e suave curva de equidade inclinada para cima, não é suficientemente íngreme. Para arriscar 10% / trocar em uma conta de $ 100k e obter somente US $ 1.000 / mês e menos da metade de B & amp; H não é muito encorajador.

Então, como podemos melhorar esse porco? Além de Jeff, alguma sugestão?

Não entendo seus números de B e amp; H. Você está comparando um tamanho de posição total de $ 100k para B & amp; H vs. o tamanho de posição de $ 2k / $ 10k do sistema em questão? Você deve comparar tamanhos de posição iguais em vez disso.

Além disso, incorporado em B & amp; H é composto (tanto para cima como para baixo), de modo que os resultados do sistema também devem ser compostos para uma comparação apropriada.

E, finalmente, não vejo nada sobre os índices Sharpe ou CAR / MaxDD. Mas eu posso dizer pelo gráfico deste sistema que o passeio seria muito menos doloroso do que B & amp; H. Mais lucro não significa nada se você começar no topo do mercado e depois entrar em pânico quando cai 60%. Negociações mais curtas e mais freqüentes e # 8211; quando composto & # 8211; pode facilmente bater B & amp; H.

Com respeito ao índice de Sharpe, não tenho certeza de que deveria ser usado nesse tipo de sistema de negociação. Com isso dito, aqui estão os índices Sharpe:

Não vale a pena mencionar.

O B & amp; H é o que é relatado no relatório TS Performance. Não faz diferença quanto o investimento é grande, ele compra na primeira barra e vende na última barra.

Então, não chegou perto de 12% de CAGR que eu estimuei! Bem, pelo menos Jeff fez uma melhoria & # 8211; alterou o artigo & # 8217; s título para algo mais modesto :-)

Em uma nota séria, tente usar o sistema em uma cesta de ações, aumentando assim a sua exposição. Além disso, os estoques são mais voláteis do que os ETFs e a reversão média prospera nisso.

Zilch você ficará feliz em notar que não alterei o nome do artigo. A mudança de nome foi realmente escolhida por um algoritmo. Acabei de instalar o software esta semana e ele escolherá o & # 8220; melhor & # 8221; título baseado no envolvimento do leitor. Eu criei cerca de 6 manchetes diferentes que vão de chato a sensacional. Eu então deixei o algoritmo fazer o que era. Então, aqui temos um artigo que trata de um algoritmo de negociação simples e o título do artigo está sendo escolhido por um algoritmo.

Uau, eu não percebi isso. Que maneira inteligente de aumentar a produtividade! Agora você pode ter uma nova entrada em você blog todos os dias (15 minutos, até) e # 8230;

Apenas para ser claro, sou um grande fã do blog de Jeff. Ele foi muito generoso com suas postagens e é muito apreciado por esse leitor. Obrigado Jeff!

Mesmo? Então me diga com toda a honestidade se você encontrou algo aqui que valha a pena negociar. Qual sistema ou ideia, pois não consegui encontrar nenhum & # 8230;

Com base em seus comentários, Zilch, você não consegue. Faça mais um estudo sobre o que é necessário para converter uma estratégia em um sistema. Há muito mais estudo sobre o dimensionamento da posição. Mesmo que você arrisque apenas arriscar 2% de sua conta por comércio, então estas são boas estatísticas do sistema para prosseguir.

Você perde o perdedor. Fico feliz em ouvir você ter algum valor com isso.

Aparentemente, Loser tem problemas para encontrar o tipo de valor que ele está obtendo. Talvez, é o que não tenta?

Estava ocupado com alguns problemas familiares.

Toda a idéia deste blog é colocar um kernel para usar para refinar e desenvolver nosso próprio sistema comercial e para que o resto de nós talvez contribua.

Uma sugestão para melhorar o referido sistema, mudar para um instrumento alavancado, como o ES. Pode ter que fazer alguns ajustes na rotina de dimensionamento da posição.

Bottomline Zilch, não olhe um cavalo presente na boca.

Reformatar dados da publicação anterior:

Média do lucro líquido líquido $ 505.

Retorno no Cap 90%

Avg. Mnthly $ 622.

Tot Prft. $ 157,156.

Média Trd NP $ 1.000.

Retorno no Cap 157%

Avg. Mínimo US $ 1.062.

Eu acho que é um dos sistemas mais confiáveis lá fora & # 8230; Para aumentar os retornos, use apenas CFD & # 8217; s ou Emini. As chances são ótimas e # 8230;

Qual é a justificativa para usar o SPX em backtests? Isn & # 8217; t SPY melhor desde que é negociável?

Usei esse índice para fornecer mais dados históricos. Se você pode desenvolver um sistema em $ SPX, ele deve funcionar bem no SPY ou ES.

Outra pergunta: é a taxa de retorno anual do CAGR?

Obrigado. O retorno anual dos seus resultados acima do CAGR?

Conforme indicado nas tabelas, eles são taxa de retorno anual. Realizando o cálculo do CAGR manualmente, perco 3,67% para as regras modificadas no índice de caixa.

Desculpe por mais uma pergunta: o que está no código:

vShares = _CE_Normalize_Units_vs_Volatility (AccountSize $, RiskPerTrade $, false, Close, 10, 2, false);

Se (vShares & lt; 1) Então vShares = 1;

Você pode explicar a fórmula utilizada? Por que fazer isso de qualquer maneira?

O código simplesmente seleciona o número de ações a serem negociadas com base na volatilidade do mercado. A idéia é arriscar o mesmo valor em dólares por comércio. Dito de outra forma, a função é usada para normalizar o número de unidades negociadas versus a volatilidade do mercado. Você pode encontrar o código aqui:

Opa! Outra pergunta surgiu. No código EL, você está usando RSI normal, mas Connors foi usado cumulativamente. Existe alguma diferença?

Da sua fórmula de tamanho de posição Parece que o número de ações é igual a.

tamanho da conta / (2 x ATR (10))

Isso é correto?

& # 8220; A idéia é arriscar o mesmo valor em dólares por troca & # 8221;

Mas isso não é o que é feito. O risco é de 1% com uma parada-perda variada de 2 x ATR (10). Pense nisso.

Eu não acho que a fórmula certa é Boole. As ações são dimensionadas com base em 2% (US $ 2.000) do patrimônio da conta (US $ 100.000), dividido pela volatilidade do mercado. Assim, o número de ações não depende apenas do preço do título, mas inversamente revelado à volatilidade, conforme medido pelo componente ATR. Mais volatilidade, menos ações. O risco estimado estimado de US $ 2.000 por comércio, permanece o mesmo para todos os negócios. A função EasyLanguage está aqui: systemtradersuccess / downloads / free / _CE_Normalize_Units_vs_Volatility. txt.

Eu não chamaria isso de um sistema robusto baseado em seu estudo sobre os seis mercados mostrados acima. Esses não são mercados não correlacionados.

Na maioria dos testes que fiz com o sistema RSI (2), obtenho melhores resultados ao usar RSI nível 70 ou 90 como saída em vez de usar saída em MA (5) como L. Connors.

E também obtenho melhores resultados sem usar MA (200) como um filtro. Sim, as missões serão maiores, mas negociar um sistema RSI (2) simples é melhor na minha opinião, na maioria das vezes.

Uso o Amibroker para testar sistemas.

Obrigado pelas idéias. Com um filtro MA (200), você pode tentar alterar os parâmetros. Ou seja, exigir que o retrocesso seja mais profundo, já que dentro de um mercado ostentoso. Eu tive algum sucesso com isso.

Obrigado pelo artigo, achei útil. Executei muitas otimizações e alguns pequenos ajustes no código. Eu acho os resultados bastante interessantes e planejamos continuar buscando mais idéias para continuar a melhorar os resultados.

Aqui é o meu problema. Eu sou novo nisso. Este sistema funciona em um gráfico diário, e negocia talvez uma dúzia de vezes por ano. Depois de tentar vários ajustes e o que se parece com um zilhão de otimizações, fico entusiasmado com uma variação particular desse sistema.

OK, vamos sair, hora de colocá-lo no lugar! Get Ready, Set & # 8230;.WAIT. Tenho que admitir, estou impaciente. Eu preciso de feedback mais rápido. Eu acho que eu teria que fazer o comércio de papel um par de anos para obter suficientes negócios em tempo real para começar a me sentir confortável.

Alguém tem alguma opinião sobre isso? Eu tentei isso em quadros de tempo menores e até gráficos de tiques. Mas como eu já vi mencionado anteriormente, os intervalos de tempo menores parecem exigir mais experiência e complexidade.

Oi Jeff da França,

Obrigado pelo seu excelente trabalho. Tenho uma dúvida sobre os dois sistemas de RSI (2) do timeframes às quais você se refere e qual é também o princípio da estratégia aurora.

Ele diz que os sinais são gerados no cronograma diário, enquanto os negócios são executados no período de tempo de 5 minutos.

1. Significa que o prazo diário é usado como um filtro e a mesma estratégia (RSI (2)) é aplicada no prazo inferior (5 min)

2. Você já tentou com um cronograma de 1 hora para sinais e 5 minutos de TF para execuções?

Mais uma vez obrigado por seus artigos!

Você recebe Alex. No que diz respeito às suas perguntas # 8230;

1) Em geral, essa é uma boa maneira de pensar nisso. Para Aurora, o período de tempo mais alto funciona como o que eu chamo de & # 8220; Trade Setup & # 8221; o que significa as condições de mercado favoráveis para que um comércio ocorra. O horário inferior é usado para apontar uma entrada e gerenciar o comércio. Isso geralmente é chamado de & # 8220; Trigger & # 8221 ;. O cronograma inferior não usa RSI (2), mas outros métodos para entrar em um comércio.

2) Eu não examinei isso. Mas eu tenho certeza de que vale a pena testar.

Os dados reformados perdedores como abaixo, então perdedor, o que você fez diferente, como no reformatado para obter esses resultados?

Reformatar dados da publicação anterior:

Média do lucro líquido líquido $ 505.

Retorno no Cap 90%

Avg. Mnthly $ 622.

Tot Prft. $ 157,156.

Média Trd NP $ 1.000.

Retorno no Cap 157%

Avg. Mínimo US $ 1.062.

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Sistema de negociação simples.

Esta é uma discussão sobre o Sistema de Negociação Simples nos fóruns de Sistemas de Negociação, parte da categoria Métodos; 2: 1 H / L Breakout A captura de tela abaixo mostra o sistema muito simples, e o modelo e os indicadores estão anexados. 1. Comércio.

2. Escolha um período de tempo de disparo (1 hora mostrada) - desenhe linhas horizontais no último salto de preço óbvio, oi e Lo.

3. Aguarde uma vela fechar acima / abaixo do último toque Hi / Lo por passo 1.

4. Vender / Comprar aquela vela perto, desde que:

Tendência ascendente; verde, verde, vermelho, verde ou verde, verde, verde, verde.

* Anexado aqui também são alertas sonoros para cabo, euro, swissy e yen que podem ser definidos nas linhas horizontais.

Posso suportar o desespero - é a esperança que não consigo gerenciar (John Cleese - Clockwork.)

Eu tentei muitos indicadores e daytraded muitas vezes com falha total ou pelo menos eu fiz dinheiro, mas devolvido.

PORQUE ? . continue lendo.

Eu aceitei que minha personalidade não gelava com curto prazo.

Eu interfiro o tempo todo. Em tradições perfeitamente boas também.

Então, após 3 anos, a coisa mais importante que eu percebi é entrar quando a tendência muda e mantenha tudo de acordo com suas regras de gerenciamento de risco e em seu fator SL em algum ponto também. Os fabricantes de mercado simplesmente não podem ajudar a si mesmos com esse dinheiro fácil.

EMA 30 e 200 quando atravessam uma tendência importante está prestes a ocorrer especialmente antes de uma tendência ascendente ou descendente.

Nada é certo neste jogo, mas mantém você fora do mercado e se você entrar com um pacote de teste, então é a "aposta mais segura".

Sinta-se livre para tirar os olhos desta postagem.

O cruzamento entre as médias móveis é uma verdadeira representação das massas e que está no lado direito do mercado. Isso é o que é todo o comércio. Infelizmente, esse gráfico representa o que já aconteceu (negociação retrospectiva), mas o que está subindo deve cair, então, se você gosta desse sistema, use-o para se preparar para a reversão. A história se repetirá.

O sistema é baseado no "cross" quot; como o sinal é uma maneira básica e muito antiga de negociar.

Se a ação do preço vai de lado, não importa, desde que você esteja entrando já que a cruzada ocorre por uma longa e baixa por um curto. O sinal é a cruz.

Linha rosa atravessando o amarelo, por exemplo, como mostrado no meu gráfico. Sinal para passar por muito tempo.

30EMA e 200EMA.

muito tempo (diariamente) MA x overs sistemas de trabalho.

isso é "quantas vezes no mercado" tipo de sistema.

sempre que houver um x over, você vai longo ou curto. Não há paradas e sem metas lucrativas.

Esse home run cobre as perdas do movimento lateral e depois alguns.

Os outros elementos importantes deste tipo de sistema são: a. diversificação dos subjacentes b. Gerenciamento de dinheiro adequado (2% é um pouco alto).

1X Sistema de Negociação Simples - Cecil Robles.

Descrição.

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Thursday 29 March 2018

1x sistema de negociação simples

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